Вторник 060911 – утренний бал волатильности. Beige book-бежевая книга. Алгоритмическая и высокочастотная торговля.

Автор записи: Геннадий Бабак | Дата публикации: сентября 7, 2011 Комментариев нет

Волатильность на открытии американской сессии во вторник 06 сентября просто зашкаливала. Войти со стопом в 10 центов было просто не реально. Длилась эта тема примерно час- полтора. После чего торги приняли обычную и боле спокойную форму. Также хочу отметить, что достаточно неожиданным окозался рост финсектора. Первым показал непривычное в последнее время направление RIMM , затем подтянулись Ситигрупп и JP Morgan.

Американские фондовые индексы снизились. Первоначальное резкое падение было во многом компенсировано после выхода благоприятной статистики: индекс деловой активности внепроизводственном секторе оказался лучше ожиданий.
Снизились акции всех секторов, кроме секторов строительства и строительных материалов (+0,627%), здравоохранения (+0,290%), розничной торговли (0,200%).
Лидеры снижения – банковский (-2,066%) и страховой (-1,689%) сектора, автомобильная промышленность (-2,066%).
Голубые фишки преимущественно снизились. Лидеры роста – акции Int.Paper (+8,945%), Pfizer Inc (+0,974%) и Johnson & Johnson (+0,905%). Лидеры снижения – Bank of America (-3,586%), JPMorgan Chase&Co (-3,435%), (-1,622%), GE (-3,238%).

S&P 500: 1165,24 пкт, снижение на 0,744%
DJIA: 11139,3 пкт, снижение на 0,898%
Nasdaq Composite: 2473,83 пкт, снижение на 0,262%

Доходность по 10-летним облигациям Казначейства упала до самого низкого уровня за все время, на фоне увеличения спроса на безопасные активы из-за долгового кризиса в Европе. Стаки по 30-летним облигациям достигли минимумов с января 2009 г. на слухах, что председатель ФРС Бен Бернанке может намекнуть в речи, планирующейся на этой неделе, что центробанк будет выкупать долг с более длительным сроком погашения, сокращая объем бумаг с более коротким сроком погашения. 10-летние бумаги являются самыми переоцененными, согласно финансовой модели экономистов ФРС, которая включает ожидания процентных ставок, роста и инфляции.

«Опасения, что долг будет «испорчен», не снижаются. Из-за глобального снижения акций, «бегство в качество» действует. Наиболее безопасным путем может быть приобретение номинированных в долларах активов, таких как облигации Казначейства. Так как ФРС будет вынуждено что-то делать для стимулирования экономики, единственный путь сделать это будет состоять в выкупе облигаций Казначейства.», – считает Майкл Франсезе из Wunderlich Securities Inc. в Нью-Йорке.
Доходность 10-летних бумаг снизилась на 2 базисных пункта или 0,02%, и достигла 1,97.

В целом рынок вчера то что называется не упал.

First hour is amateur hour , last hour is professional hour

В начале сесси становится все сложнее торговать. Не даром америкосы говорят: first hour is amateur hour , last hour is professional hour. Роботы отжигают весь интерес и быстро расстраивают мелких и средних спекулянтов.

Алгоритмическая и высокочастотная торговля – Algorithmic and High-frequency trading или что убивает ленту…

Алгоритмическая торговля или Алгоритмический трейдинг (англ. Algorithmic trading) — формализованный процесс совершения торговых операций на финансовых рынках по заданному алгоритму с использованием специализированных компьютерных систем (торговых роботов).

Алгоритмическая торговля широко применяется как институциональными инвесторами, для эффективного исполнения крупных заявок, так и частными трейдерами и хедж-фондами для получения спекулятивного дохода. В 2009 году, на долю высокочастотной алгоритмической торговли пришлось около 73 % от общего объема торгов акциями в США. На бирже ММВБ в 2010 году, доля высокочастотных систем в обороте на фондовом рынке составляла порядка 11-13 %, а по числу заявок 45 %. По данным РТС, в 2010 году на долю торговых роботов в обороте на срочном рынке РТС FORTS приходилось примерно 50 %, а их доля в общем количестве заявок в определенные моменты достигала 90 % .

Сегодня интересные экономические новости

Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District – beige book

Бежевая книга, это обзор который предоставляет информацию, предоставленную 12 районами Федеральной системы об экономике в их области. Бежевая книга, используется как индикатор будущих решений валютной политики комитета открытого рынка. Однако торговцы имеют тенденцию игнорировать Beige Book, поскольку FOMC получает две другие книги – Зеленая и Синяя Книги. Считается, что FOMC больше обращает внимание на две последние. Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление USD, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный рынок для USD.

До открытия сессии отчитываются:

EPM HITK LAYN SCMR SXI TLB VIP

Вчера после закрытия сессии отчитывались:

ALTR FCEL KONG MCOX PAY PBY

Торгуем вместе в рабочей зоне трейдера портала профитмания.