Для тех, кто любит торговать индексы, но не может этого сделать по причине мелкого байпавера или отсутствия подключения собственно фьючерсов, всегда можно найти приемлемую альтернативу в виде соответствующего ETF и даже парочки . Ниже пример коррелирующих активов по NASDAQ :

• /NQ – E-mini Nasdaq 100 Index Futures
• PowerShares QQQ
• TQQQ PROSHARES ULTRA PRO

Примечание – ультра – это тройное прямое увеличение действия соответствующего фьюча в течение дня. 

UltraPro QQQ

ProShares UltraPro QQQ seeks daily investment results, before fees and expenses, that correspond to triple (300%) the daily performance of the NASDAQ-100 Index^®.

Теперь что это нам дает.
Посмотрите рисунок ниже – при одном и том же трендовом движении по индексу NASDAQ и даже при одновременном сигнале, войти на бай по QQQ (PowerShares QQQ Trust, Series 1 (ETF) (Public, NASDAQ:QQQ)) мы могли бы от 59,10 и выход 59,70. Прибыль 60 центов. В это же время (11.40 ET) войдя по такому же сигналу , но уже по ультра "фонду тройного евереджа" TQQQ (ProShares UltraPro QQQ (Public, NASDAQ:TQQQ)) – бай 91,10 мы прошли до 93,75 . Прибыль 265 центов. Как говорится, почувствуйте разницу…

Есть такие фонды этого типа и для S&P 500.

• /ES (E-mini SP 500 Index Futures)
• SPY (SPDR S&P 500 ETF (Public, NYSE:SPY)
• UPRO (ProShares UltraPro S&P 500 (ETF) (Public, NYSE:UPRO)

UPRO - This ETF seeks a return of 300% of the return of an index (target) for a single day. Due to the compounding of daily returns, ProShares’ returns over periods other than one day will likely differ in amount and possibly direction from the target return for the same period. Investors should monitor their ProShares holdings consistent with their strategies, as frequently as daily. 

Сравниваем поведение и наши возможности.

Детальнее читайте тут.

Портал для трейдеров – мы зарабатываем трейдингом.

profitmania.org
 

 Понедельник 7 февраля удался на славу! Рост рынков на фоне очередного выступления Обамы.

 

Американский рынок отыграл кризис 2008 года 

Коммерсантъ - ‎3 ч. назад‎

Ведущий американский индекс S&P 500 по итогам понедельничных торгов вернулся к отметкам июня 2008 года. Тем самым кризис осени 2008 года на американском фондовом рынке ушел в прошлое. Инвесторы настроены оптимистично, ожидая ускорения восстановления экономики США и роста доходов корпораций. ..

Фондовые индексы США закрылись на многолетних максимумах в понедельник

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /Dow Jones/. Рост акций финансовых компаний подтолкнул фондовые индексы США к новым многолетним максимумам в понедельник. Рынок получил поддержку от ряда сделок, отчетов по прибыли и некоторого облегчения, что экономическая активность в Египте в какой-то степени возобновилась.

Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся с повышением на 69,48 пункта, или на 0,57 проц, на 12161,63, самом высоком уровне с 16 июня 2008 года. Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов вырос на 14,69 пункта, или на 0,53 проц, до 2783,99, самого высокого уровня с 6 ноября 2007 года.

Индекс Standard & Poor’s 500 вырос на 8,18 пункта, или на 0,62 проц, до 1319,05. Это самый высокий уровень закрытия с 25 июня 2008 года. Его росту способствовало повышение акций компаний финансового сектора.

Акции Loews подорожали на 4,5 проц. Прибыль конгломерата в 4-м квартале увеличилась. В страховом подразделении CNA Financial прибыль выросла, и CNA предполагает возобновить выплату квартальных дивидендов. Акции American International Group выросли на 5,5 проц.

Среди компонентов Dow: акции Bank of America выросли на 2,7 проц, акции American Express – на 2,3 проц, акции J.P. Morgan Chase – на 2 проц.

Акции компаний по выпуску кредитных карт также выросли после того, как в понедельник вечером данные показали неожиданный рост потребительского кредитования в США в декабре. Потребительское кредитование выросло впервые с 2008 года. Акции Visa выросли на 1,4 проц, акции MasterCard – на 1,1 проц.

Между тем волнения относительно нестабильности в Египте немного ослабли после того, как оппозиционные партии встретились с правительством на выходных, и банки открылись впервые более чем за неделю.

Рост активности в сфере сделок также подтолкнула рынок к росту.

 

Цена на нефть в США упала, рынок акций завершил день ростом 

Вести.Ru - ‎12 ч. назад‎

В результате к концу дня индекс Dow Jones вырос на 69,48 пункта (0,6 процента) до отметки в 12161,63 пункта. Индекс S&P 500, в расчет которого входят результаты торгов акциями 500 крупнейших компаний американского рынка, укрепился на 8,18 пункта (0,6 процента) и составил 1319,05 пункта. …

 

Отбор акций на сегодня

Long:
RVBD – Bullish MACD Crossovers (NASDAQ)
LLY – Moved Above Upper Bollinger Band (NYSE)
MS – CCI Buy Signals (NYSE)
M – Parabolic SAR Buy Signals (NYSE)
KR – New Uptrend (ADX) (NYSE)
Short:
ACI – Bearish MACD Crossovers (NYSE)
CNW – Moved Below Lower Bollinger Band (NYSE)
CNX – CCI Sell Signals (NYSE)
DVN – Parabolic SAR Sell Signals (NYSE)
VALE – New Downtrend (Aroon) (NYSE)

AFTER HOURS

· Aspen (AHL 32.20, +1.46, +4.75%) shares gained 4% after the company said fourth-quarter net income fell to $92.7 million, or $1.12 a share, and reported operating earnings of $85 million, or $1.02 a share. Analysts polled by FactSet Research forecast earnings of 68 cents a share.

· Herley Industries (HRLY 18.80, +2.55, +15.69%) shares jumped 16% to $18.82 a share after the company said it agreed to a $19-a-share cash takeover off by Kratos Defense & Security Solutions. Kratos(KTOS 13.55, -0.46, -3.28%) shares fell 3.8% after hours in low volume.

· Conexant Systems (CNXT 2.40, +0.31, +14.56%) shares rallied 14% to $2.39 after the removal of a halt on its shares. The maker of chips for consumer products said it had received a takeover offer from Golden Gate Private Equity Inc. for $2.35 to $2.45 a share.

· Glu Mobile (GLUU 3.20, -0.27, -7.78%) shares tumbled 7.8% after hours. The maker of social-networking games for smartphones and tablets reported a net loss of $4.9 million, or 11 cents a share; on a non-GAAP basis, it lost $1.1 million, or 2 cents a share.

· Synchronoss Technologies Inc. (SNCR 32.00, +0.85, +2.73%) shares rose 1.9% after the maker of transaction software for devices such as smartphones reported a fourth-quarter loss of $4 million, or 9 cents a share. Excluding one-time items, the company said it would have earned 21 cents a share. Analysts polled by FactSet were forecasting 19 cents a share in profit.

WATCH LIST

· Walt Disney (DIS 41.26, +0.32, +0.78%) is expected to report first-quarter earnings of 56 cents a share, according to a consensus survey by FactSet Research.

· Sara Lee (SLE 16.95, +0.03, +0.18%) is projected to post second-quarter earnings of 25 cents a share.

· McAfee Inc. (MFE 47.90, -0.05, -0.10%) is forecast to report fourth-quarter earnings of 69 cents a share.

· McClatchy Co. (MNI 4.99, -0.01, -0.20%) is likely to post fourth-quarter earnings of 36 cents a share.

· Pitney Bowes Inc. (PBI 24.76, +0.65, +2.70%) is expected to post fourth-quarter earnings of 61 cents a share.

· Avon Products Inc. (AVP 29.35, +0.10, +0.34%) is forecast to report fourth-quarter earnings of 67 cents a share.

· Coventry Health Care Inc. (CVH 31.75, +0.41, +1.31%) is projected to post fourth-quarter earnings of 88 cents a share.

· Entergy (ETR 73.78, -0.13, -0.18%) is likely to post fourth-quarter earnings of $1.26 a share.

· Take-Two Interactive Software (TTWO 14.40, +0.05, +0.31%) is expected to report third-quarter earnings of 5 cents a share, according to FactSet while analysts surveyed by Thomson Reuters forecast the company to post earnings of 34 cents.

· After Monday’s closing bell, Intel Corp. (INTC 21.69, +0.01, +0.05%) said that it has resumed limited shipments of its 6 Series Chipset that were halted last week after a design flaw was discovered.

· Aspen Insurance Holdings Ltd. (AHL 32.20, +1.46, +4.75%) said fourth-quarter profit fell to $92.7 million, or $1.12 a share, from $126.3 million, or $1.40 a share, in the same period a year earlier. Operating earnings, which exclude net realized investment gains and losses, were $85 million, or $1.02 a share, in the latest period, the insurer said.

· Gartner Inc. (IT 36.59, +0.32, +0.88%) reported fourth-quarter profit of $36.7 million, or 37 cents a share, compared to net income of $25.7 million, or 26 cents a share, for the same period last year. Revenue rose 16% to $382.3 million.

· Glu Mobile Inc. (GLUU 3.20, -0.27, -7.78%) reported a fourth-quarter loss of $4.9 million, or 11 cents a share, compared to a net loss of $6.9 million, or 23 cents a share, for the same period last year.

· Kratos Defense & Security Solutions Inc. (KTOS 13.55, -0.46, -3.28%) will buy all outstanding share of Herley Industries Inc. (HRLY 18.80, +2.55, +15.69%) for $19 a share in a deal valued at about $270 million. The deal is expected to add to Kratos’s earnings.

· Principal Financial Group Inc. (PFG 32.22, -1.48, -4.39%) said fourth-quarter profit came in at $199.3 million, or 62 cents a share, compared with $141.9 million, or 44 cents a share, in the same period a year earlier. Operating earnings, which exclude net realized investment gains and losses, were $214.1 million, or 66 cents a share, in the latest period, the 401(k) specialist reported.

· Synchronoss Technologies Inc. (SNCR 32.00, +0.85, +2.73%) reported a fourth-quarter loss of $4 million, or 9 cents a share, compared to earnings of $4.5 million, or 14 cents a share, in the same period a year earlier

Мы зарабатываем трейдингом – www.profitmania.com.ua

 

Интернет-трейдинг на фондовой бирже | NYSE, ARCA, AMEX, NASDAQ

 

Иногда мне задают такой вопрос – Геннадий, вы пишете и о форексе и о торговле фьючерсами сп 500, упоминаете в работе опционные уровни открытого интереса, а вот теперь еще и акции. С чем это связано? Чем же вы торгуете? Ответ очень прост – профессиональные трейдеры, американцы в основном, с которыми я сейчас общаюсь и по торгам и как представитель русского отделения компании Forks в Украине работают на рынках все не меньше 15 – 20 лет.
Их опыт зачастую очень узок – то есть у них сильно развита специализация. Например, мой партнер и коллега Дмитрий – тоже наш бывший соотечественник – уже 20 лет торгует из офиса в США  и делает это по достаточно простым на первый взгляд принципам , используя простейшие индикаторы типа стохастика и боллинджера. Причем делается это всего по нескольким акциям, то есть он не распыляет свое внимание на выбор акций.
Работа с несколькими любимыми акциями имеет свое преимущество – прежде всего это понимание возможностей акции по движению, ее корреляции с индексом, временных особенностей работы на американской сессии. Его коллега сосредоточен в основном на работе с сп 500 и так далее. Каждый из них давно стал специалистом по своему активу – это их принцип работы. Я же, просеяв  огромное количество информации, пришел к простому выбору – я торгую тренды.
У меня на мониторе всегда есть несколько индексов , золото, нефть и конечно валюты. С учетом того, что все эти инструменты имеют свои фьючерсы или биржевые фонды, связанные с ними (ETF),  мне остается только выбрать нужный в нужный момент времени.
По времени нужный момент для меня наступает с 11.30 по Америке – в это время уже есть наторговка по локальному объему и также часто начинается трендовое движение – то есть сонаправленное движение рынка против доллара.
Если я вижу рост мажоров, я вхожу по FXE, FXB, FXA. При росте нефти – можно войти или по нефтяной акции или по индексу USO.

Движение золота отражается на огромном количестве акций связанных предприятий   и индексах и так далее. Единственное условие – нужно иметь доступ к платформе , которая позволяет всем этим воспользоваться. Мы как раз и представляем сейчас возможность нашим ученикам и коллегам присоединиться к нашей команде и работать вместе   с нами на американской сессии через платформу Blackwood Pro  – именно эту платформу использует Дмитрий и большинство его коллег из американского торгового офиса.
Ко всему этому мы с партнерами создали рабочую зону трейдера которая помогает быстро найти нужную информацию и оперативно ею воспользоваться, общаясь при этом в чате с коллегами.
рабочая зона

Посмотрите пример такой работы в моем видео из серии (плей-листа) PROFITMANIA – day trading live и если вы почувствуете доверие к нам, присоединяйтесь к нашей команде.

Мой скайп:gennadiy3881
Mail:info@profitmania.ru

Четверг ,1 апреля 2010г.  В Японии зацвела сакура, а у нас разворот рынка на носу.

strong>Настроение автора: закрыл таки вчера свой апрельский кол опцион по сп 500 – получилось + 8 процентов депо за месяц, хотелось больше, но движение вверх явно застопорили, решил не пережидать откат. Разворот VIXа внизу очевиден – растет неуверенность у спекулирующей публики. Еще очевиднее это выглядит на графиках Point and figure. Пример в программе Quote Tracker: Валюты на среднесроке по-прежнему настроены южно против доллара. Вы можете скачать себе мои индикаторы. О том как это сделать смотрите кино:

Сегодня  у нас на форуме: Мани-менеджмент Лекция Сергея Полимера (FX Sergey POLIMER)

Мне понятно многое. Но я никогда не могу понять одного: как то, что абсолютно понятно мне, совершенно не понимают другие.

Мне никогда не представлялось необходимым доказывать тот факт, что управление капиталом является изначально тем процессом, который окружает всю нашу жизнь во всем её многообразии.

Однако, лишь слегка намекая на это, часто встречаю непонимание этого и соответственно возражения: торговый метод первичен, а к нему мол прицепляют тот или иной метод управления капиталом. Уверяю, эти возражения – не в мой адрес, а в адрес жизненных принципов, что в общем-то всегда опасно исключительно для возражающего.

Разберёмся в этом Гудвин о ММ если вкратце описать все существующие виды управления капиталом то будет следующее:

1. мартигейл – Согласно этому методу, по мере уменьшения суммы счета размер последующей торговли увеличивается. Базовая концепция метода Мартингейл строится на том, что по мере уменьшения суммы в результате убытков возможность компенсации потерь либо увеличивается, либо остается прежней. Это популярный тип управления капиталом для игроков в азартные игры. Как сказано во второй главе, никакой тип управления капиталом не может превратить сценарий с "отрицательным ожиданием" в сценарий с "положительным ожиданием". По¬этому игроки не пытаются изменить шансы, они стараются воспользоваться сериями.Читайте оба теста полностью тутИз разговоров с Ральфом и Райаном я вынес важную мысль. Оказывается, большая волатильность капитала трейдера при торговле на бирже вызывается не точностью системы и не отношением побед и поражений. Самый важный фактор — объем открытых контрактов в проигрышных сделках.



Лари Вильямс о управлении капиталом Можно создать систему, которая будет иметь точность в 90% и в итоге

обнулит счет,это факт! Представим себе, что паша 90%-ная система

делает $1000 па каждой сделке. В результате после девяти выиграшей подряд мы зарабатываем $9000. Затем наступает проигрышная сделка I $2000, и у нас остается $7000 прибыли. Пока неплохо. Представим далее, что МЫ получаем еще девять выигрышей. Прибыль уже равна $16 000. Однако потом МЫ лишаемся $10 000. Система ведь его разрешает, не так ли? Но поскольку мы прибавляли новые контракты после выигрышей, на руках оказалось два контракта и потеря $20 000! Мы оказались в убытке на $4000, несмотря на то, что in пользуемая система обладает 90% точности! Я уже говорил, что управление капиталом — вещь серьезная. продолжение тут

Вчера нашел несколько новых рабочих сайтов для себя. Один из них рекомендую сегодня:

http://www.stockconsultant.com/ – как говорится – must see!

Сп 500 в широком флете, что часто предшествует развороту. Пока что все выглядит в рамках приличий, хоть и расширенных… рамках:

За что я и люблю сп 500 – четкая отработка уровней несправедливой цены – при достаточном терпении, все просто и предсказуемо.

Посмотрим как вчера отработали трендообразующие акции индекса:

Ну и рассмотрим лидера выборки по объему – IBM:

Очень и очень приличный результат – максимум, чего удалось достичь за 2009 и начало этого года – обновлены хаи. Ближайший опционный уровень с большим открытым интересом – 135.00

Посмотрим, как выглядят сектора в целом на вчера – чистенько выросли:

Итак, пятничные просадки фондовый рынок восстановил, однако рост доллара продолжается – непорядок. Далее как обычно – или рост доллара продолжится и фондовые рынки таки сильно просядут, или снова развернется доллар – посмотрим.

Пока же мажоры четко дают понять свои цели, – вот ситуация по фунту на м 30, например:

Продолжается движение к уровню контракта, возможно его пробитие и продолжение тренда на юг.

Интересно и полезно:

Есть отличный тулбар для фаерфокса, причем совершенно неожиданно обнаружился отличный встроенный сервис потокового видео со всего мира!!!!
Ну а самое невероятное то, что там есть канал Блумберг-бизнес и он работает!

Так что от этого счастья отказаться просто нереально.

Ок, посмотрим что у нас с сп 500:

Тут много интересных возможностей. Например, паролирование ссылок на файлы, автоматическое создание виджетов из своих файлов и так далее…

Четверг 24.12.09 – на FOREX после отрботки новых максимумов по мажорам против доллара в среду, в четверг прошли закономерные откаты. Тренд тот же – падение доллара. Рост золота очень стабильный. На графике видно, что золото находится в зоне бая:

Ну, а кому не гуляется, можно посмотреть демо воркстейшн от http://www.interactivebrokers.com/ Удобно отслеживать работу с акциями. Вот пример вчерашней корзины:

В сочетании с любимым синкорсвим выходит очень наглядная картинка рынка:

Вверху индексы сп 500 и насдаг, а также нефть и золото.

Рынок в откате. Цели на ближайшую перcпективу:

Сегодня мое внимание привлекли такие посты в интернете:

Интересные цытаты:

Какими качествами должен обладать профессиональный портфельный управляющий?

Отвечает Bruce Galloway - менеджер крупного хедж-фонда:

«Он должен обладать и придерживаться своего уникального стиля. Вы можете быть дей-трейдером, скальпером или работать на среднесрочке. Нужно просто придерживаться своей стратегии.»

Рынок по-прежнему растет.
Цели по недельному фрейму:

Сп 500: 1160.00 Нефть: 90,50 Золото: 960.00 Евро: 1,4570

Главная новость сегодня – начало работы китайской делегации в Вашингтоне.
Китай, похоже, очень скоро станет самой влиятельной страной мира. По крайней мере, в настоящее время они бьют американцев их же оружием – Китай скупает самые привлекательные предприятия мира за зеленые фантики, которые в ближайшее времени окончательно обесценятся,таким образом активно наращивая реальные активы в своих руках.

Сегодня мое внимание привлекли такие посты в интернете:

США находится близко к экономическому восстановлению- Байден.

от “THE FINANCIAL MARKETS”

Пакет экстренных мер для преодоления кризиса в американской экономике, который был принят Конгрессом и правительством США в феврале, приносит реальные результаты, считает вице-президент США Джозеф Байден. Реализация этой программы позволила “нам отступить от края пропасти”, снизить темпы прироста безработицы и улучшить ситуацию на финансовых рынках. “Сегодня мы находимся ближе к …

Рынки растут с утра.

от “THE FINANCIAL MARKETS”

Азиатские акции выросли.MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона не рос так долго с 2004 года, рост происходит на доверии в оживление в региональную экономику, что приведет к росту доходов. Фьючерсы на s&p500 также растут прибавляя около 0.6%, после того как председатель Федеральной резервной системы Бен С. Бернанке заявил, что центральный банк хочет начать свертывание …

Week Ahead: Earnings, Earnings, Earnings

от FOXBusiness.com автор: Dunstan Prial

Nearly one-third of the companies that comprise the S&P 500 index are scheduled to report quarterly data next week as earnings will continue to dominate the investment landscape.

Интересные цитаты:

Frank Mlynarczyk - Chair, “Scarsdale Luncheo”:

“В этом бизнесе 5 % инвесторов знают, что они делают, 10 % следуют за первой пятеркой , а у 85 % постоянно очень сложные времена».