Обратите внимание на рибейты – это часть профессии трейдера

Автор записи: Геннадий Бабак | Дата публикации: июня 17, 2011 Комментариев нет

Сегодня хочу поделиться информацией о рибейтах. Это следующий уровень освоения профессии биржевого трейдера.

C английского рибейт (rebate) переводится как скидка. В нашем случае – на рынке акций - рибейт это возмещение части комиссии, которую трейдер уплачивает при покупке и продаже акций на бирже.

Понятие рибейта очень тесно связано с другим понятиеми - ECN. Именно ECN и выплачивают своим киентам возмещение части биржевой комиссии - рибейт. Теперь важный момент – rebate выплачивается за добавление ликвидности в рынок. Если же вы входите маркет -ордером , то ECN через который вы это сделали еще и снимает с вас дополнительную комиссию (к той, которую вы и так заплатите).

Рибейты предоставляют различные электронные внебиржевые торговые сети (ECN).

ECN фактически соединяет крупные биржевые брокерские компании, маркет–мейкеров и более мелких трейдеров, позволяя заключать сделки по первой цене – то есть дает возможность избежать завышения цены за счет неучастия в сделке посредников. ECN регулируются американской комиссией SEC (Securities and Exchange Commission).

Rebate – это возмещение части комиссии | выбираем ECN

Большинство ECN предоставляют трейдерам rebate (возмещение части уплаченной комиссии) за добавление ликвидности в рынок.
Сама схема проста – чем дольше и больше Ваших денег находится в рынке, тем лучше rebate. Чтобы вобще получить rebate, Ваш ордер должен продержаться в стакане по крайней мере 2 секунды, но больше–лучше.
То есть, если Ваш ордер срабатывает сразу, как на ARCA в большинстве случаев, то на рибейт (rebate) Вы можете не рассчитывать.

Если трейдер входит в рынок лимитным ордером, то чаще всего он получает rebate – возмещение части комиссии.

Настройка торговой платформы – торгуем через выбранный ECN

Зная о том, какой рибейт предлагает та или иная электронная торговая сеть (ECN), Вы можете выбрать оптимальный для себя вариант. Затем в настройках своей торговой платформы Вы устанавливаете destination (назначение) выбранный ECN, например, BATS, после чего все Ваши ордера будут автоматически открываться через этот ECN. Для того, чтобы определиться через какой ECN торговать, просто свяжитесь с своим брокером.

Пример предложения по рибейту – Direct Edge Rebates

EDGA (EAB) и EDGX (EXB) - аббревиатура площадок новой американской электронной биржи http://www.directedge.com/ - эта торговая сеть, так же как и BATS, предлагает хорошие рибейты.

Учитывать информацию по рибейтам – обязанность каждого профессионального трейдера. То есть при входе в позицию профи выбирает определенный алгоритм, позволяющий не просто купить или продать ту или иную акцию, но еще и получить при этом рибейт по комиссии. Ниже пример рибейтов по нескольким известным ECN (ARCA, BATS)

Начисление рибейта при входе в позицию по биду через BATS

Отражение рибейтов в отчете по счету

Пример работы лимитными ордерами по конкретному дню :

Ниже, в колонке Liq, позиции рибейта – минус говорит о снятии с общей комиссии рибейта :

Постоянно используя имитные ордера при открытии и закрытии позиции, Вы можете значительно снизить свои комиссионные затраты, а значит и увеличить доходность своего трейдинга.

www.profitmania.org

Интернет-трейдинг на фондовой бирже | NYSE, AMEX, NASDAQ

Наша цель – подготовка профессиональных трейдеров для работы со средствами инвестиционной компании на американской фондовой бирже (NYSE). Если Вы решили стать профессионалом и зарабатывать трейдингом, мы научим Вас торговать акциями и предоставим такую возможность. Трейдер – это профессия!