Еще раз о том, как торгуют крупные финансовые институты типа Goldman Sachs | High-Frequency Trading

Алгоритм работы включает:

• высокоскоростные компьютеры
• скоростные программы и торговые роботы (алгоритмическая и программная торговля, автоматические маркет-мейкеры (АММ), флеш -ордера)
• лучшие программисты и трейдеры, которые собственно и пишут эти программы и создают торговых роботов

Преимущества крупных финансовых институциональных игроков очевидны:

• со-location – эти компании имеют возможность размещать свои сервера в непосредственной близости с серверами биржи
• высочайшая скорость принятия решения (работа робота)
• огромное число торговых операций с минимальным уровнем прибыли по каждой операции
• практически неограниченные финансовые ресурсы

Dark pools и как они работают

Dark pools это биржевые площадки, работающие по тем же принципам, что и основные мировые биржи, например, NYSE. Но есть и отличие – эти площадки не работают публично, то есть операции осуществляются по приницпу анонимности (нет информации кто покупает и кто продает). Услугами Dark pool площадок пользуются в основном крупные хедж фонды.

Фактически Dark pools вымывают активность с основных биржевых площадок , отрабатывая большое количество заявок крупных институциональных игроков рынка непублично, а втемную (dark pool).

The Uptick Rule – правило Uptick

правило касается продаж и состоит в том, что если вы хотите продавать падающую акцию, то,  при введенном биржей правиле uptick rule,  вы сможете сделать это только в момент отката, то есть в момент появления байных ордеров.
Не может быть так : sell, sell,sell,sell,sell,sell,sell… А будет так: sell,sell,sell,buy, buy, sell…..

Engulfments & Market Reversals – свечной анализ от Лари Левина

Техника свечного анализа, которая позволила известному трейдеру Лари Левину стать миллионером, работает и сейчас, и не только на фьючерсном рынке.

Watch Larry Levin’s Engulfment Trading Technique Video:

Engulfments & Market Reversals from Larry Levin on Vimeo.

Техника работает на ура и на рынке акций. Посмотрите эту презентацию.

Опытные трейдеры говорят – мы настолько хорошо торгуем, насколько хороши наши акции. Во многом это справедливо. Никому не интересно торговать акцию, которая стоит во флете. Легче войти в трендовую, новостную акцию и взять как минимум часть ее движения. Для того, чтобы найти такую акцию чаще всего используются специальные ресурсы , например, Briefing.com

Команда брифинга отслеживает активные новостные акции, акции In-play, upgrade / downgrade stocks и конечно же акции периода отчетности (earnings).

Большинство подобных ресурсов платны. Однако есть и другие решения. Так давно любимая многими трейдерами платформа Thinkorswim предлагает очень удобное решение , а вернее специальній гаджет, с помощью которого можно легко отслеживать новостные акции. Просмотрите видео-ролик на эту тему. 

Мы предлагаем Вам ключ к финансовой свободе и благополучию. Пройдите обучение, торгуйте и зарабатывайте вместе с нами. Если у вас есть доступ в интернет и желание, вопрос умножения ваших доходов – это только вопрос времени. Мы предоставляем возможность каждому начинающему трейдеру стать профессионалом и получить работу в американской инвестиционной компании. Готовы инвестировать в свое развитие и стать профессиональным трейдером? Добро пожаловать в команду! Подробнее.

Отбирать акции можно и вручную, однако это несколько напряжное занятие и по времени очень трудоемкое.Цивилизация не стоит на месте и создала ряд ресурсов, которые профессионально облегчают жизнь трейдерам, конечно же, не за бесплатно. Одним из понравившихся лично мне относительно недорогих сервисов есть http://www.patternscans.com/ от компании NirvanaSystems. Вот пример их рассылки:

удачной торговли
 

Итак, пятница 8-е января  закрылась оптимистично. Вот, что мы имеем:

Доллар продолжает плановое падение, что тоже в пользу роста фондового рынка, так что инвесторам пока что благодать:

Полезное видео:
оказывается на finviz есть прекрасный чат для работы группы, возьму на вооружение при создании своего портала:

Сегодня на форуме :

Продолжаем знакомство с терминалом программы QuoteTrakcer. Сегодня – премаркет.

Итак, если вы выбрали акции, которые по результатам дня дали трендовый рост, внесли их в новое портфолио и ознакомились с новостями по ним, то вам остается только следить за показателями торгового терминала и после отката на растущем объеме в сторону тренда спокойно заходить по отобранным акциям.

Причем делать это можно уже на премаркете. На примере ниже акция FCX показывала рост в предыдущий день. На премаркете следующего торгового дня с 8 до 9.00 акция рейнжевалась в узком диапазоне на максимуме объема прошлого дня и затем мощное продолжение тренда.

А также

Forex Market Hours Monitor

Отличная по своей простоте тема – вам нужно только выбрать свой часовой пояс, а мониторчик  покажет где вы сейчас находитесь – какая сессия текущая и какая ближайшая.

Скачать монитор можно на сайте производителя

Софт autochartist работает на форекс, с индексами и даже с акциями, фактически, это универсальный сканер паттернов.
Вы можете использовать программу и ее сигналы для торговли в любом пространстве – как в трендовом, так и во флетовом. Стратегия поиска и работы в целом зависит только от вас. Вы настраиваете программу под тот рыночный цикл, который вы отслеживаете именно сейчас.

Autochartist это ваш партнер, вы затачиваете поисковые критерии под себя, задавая основные критерии для сканера программы:
- тайм-фрейм
- графические паттерны (выбор из предлагаемых основных паттернов), вы даже можете выбрать из большого списка графических паттернов – какой из них включить в сканирование, а какой нет!
- четкость сигнала – от минимальной, до максимально точного сигнала
- машина ищет как графические паттерны, так и фигуры по сетке Фибоначчи.

Мне надоело постоянно обновлять свои убитые вирусами базы данных, искать потерянные пароли, контакты и информацию, которая хранилась в различных программах на моем ПК. Поэтому, в настоящее время я активно осваиваю возможности он-лайн сервиса google. А возможностей у google приложений предостаточно. Вот то, что уже мною освоено:

Эккаунт google позволяет одновременно пользоваться массой преимуществ, некоторые из которых я опишу.

Так выглядит мой почтовый ящик в gmail:

Xранение контактной базы данных в инете, а не на компе, с помобщью сервиса googlecontacts

Я также использую закладку googledocuments чтобы хранить, например, свои портфолио по акциям так же в инете.

Начать можно с выбора шаблона.

Как вам, например, шаблон для ведения личного или семейного бюджета ?

Календарь от google автоматически присылает мне на почту сообщения об отчетности компаний, которые я внес в свое портфолио или watch list на googlefinance.

Новое приложение Google Calendar (calendar.google.com) требует для работы JavaScript, cookies и запускается только в браузерах последних версий. Поддерживается совместное ведение календарей, импорт событий из Microsoft Outlook и чужих календарей. Есть система рассылки приглашений и анализа фидбека. Получив приглашение по почте или SMS, событие добавляется в календарь одним щелчком мыши.

Также для календаря гугл есть бесплатное приложение, которое помогает планировать события и встречи. Называется оно ScheduleOnce - смотрим видео:

Сервис googlefinance невозможно переоценить – блестящий аналитический информационный ресуср.

Сервис googlereader не позволит вам потеряться в море ежедневной информации. С этого ресурса я начинаю свой день.

Сейчас налаживаю переписку со всеми своими последователями и друзьями по-новому – чаты не в скайпе, а в сервисе google talk.

Облегчают работу сообществ по интересам. Группу уже завел, но пока не пользуюсь

Рекомендую всем открыть свои экаунты в google и пользоваться теми же благами. С нетерпением жду выхода в свет сервиса google wave который позволит вести чаты на новом уровне.
Google Wave («Волна») — экспериментальное универсальное средство коммуникации, а также созданные для этого технологии и программное обеспечение, разработанныеGoogle. Google Wave призвана соединить в себе функции электронной почты, мгновенной передачи сообщений, чата, веб-форума, вики, совместного создания и редактированиядокументов с системой управления версиями и социальной организацией сети.

Больше можно и нужно узнавать о возможностях сервиса google в инете на многочисленных блогах, посвященных этим вопросам. Один из них: LIFEHUCKER
Я уже запараллелил свои старые почтовые ящики со своим гугл эккаунтом. Вот как это советует сделать можно сделать LIFEHUCKER:

GMail – несомненно очень мощный инструмент, но многие из его адептов используют его не на всю катушку. Поэтому не лишним будет рассказать о возможностях и техниках, которые вы можете использовать для более эффективной работы.
Начнём мы с консолидации всех ваших почтовых учётных записей.

Сделайте GMail вашим главным ящиком

Сегодня у большинства людей, пользующихся компьютером почтовых ящиков не один и даже не два, а гораздо больше. В зависимости от вида вашей работы ящиков может быть и пара десятков, причём все они будут активными. GMail может помочь не только собирать всю входящую почту в один ящик, но и отправлять ответы с адреса, но который пришло сообщение.

1. Настройте отправку от другого имени

Войдите в настройки GMail, закладка Аккаунты:

2. Забирайте всю почту с других ящиков
В данном случае у вас есть два способа: POP3 и перенаправление, включённое на другом сервере. Если сообщения хранятся на сервере, то поступить лучше так: настройте загрузку POP на закладке “Пересылка и POP/IMAP” и позвольте GMail забрать все сообщения с сервера, чтобы вы могли с лёгкостью найти их в дальнейшем. А теперь – включите перенаправление на внешнем сервере и уже затем отключите POP3 для этого ящика.

Повторите эту процедуру для все ящиков.

А вот, что нам дает в перспективе google wave:

Будем надеяться, что еще до Нового Года сервис станет доступным.

А вот как работу в группах можно сделать еще еффективнее с помощью приложений google apps:

осталось в этом всем разобраться… Присоединяйтесь к моему интернет-трейдинг сообществу прямо на блоге, буду рад!

Как увидеть самые перспективные акции прямо во время сессии? Очень просто! Посмотрите на ковер рынка и выбирайте!
На этом видео показано как рос рынок после рывка по золоту – финансовый сектор весь зеленый – 41 компания отобрана и все росли. Это сложно назвать случайностью – делаем выводы.

Market watch and carpet

“Когда я увидел как падают башни-близнецы, первое о чем я подумал” – господи, как же сейчас вырастет золото!!!!!!!!!!!!

”Мы говорили – Саддам! Сопротивляйся, делай что хочешь, так как цены на нефть будут расти…

Каждый брокер был в состоянии эйфории  – возможности для спекуляций во время войны в Ираке были колоссальны.”

Видео на тему какие возможности предоставляет кризис:

Wall Street Warriers – я решил постепенно сделать нарезку роликов по интересным для меня темам, которые подняты в культовом уже фильме “Воины Волстрит”.
Сегодня первый кусочек.

Какими качествами должен обладать профессиональный портфельный управляющий?

Вот как об этом говорят топ менеджеры американских управляющих компаний.

Встреча с портельными управляющими крупных фондов США.

Frank Mlynarczyk – Chair, “Scarsdale Luncheo”:

“В этом бизнесе 5 % инвесторов знают, что они делают, 10 % следуют за первой пятеркой , а у 85 % постоянно очень сложные времена».

Какими качествами должен обладать профессиональный портфельный управляющий?

Отвечает Kevin Casey – менеджер крупного хедж-фонда:

“Прежде всего терпение — навыки держать удар, постоянно находится в состоянии стресса…»

Отвечает Bruce Galloway – менеджер крупного хедж-фонда:

«Он должен обладать и придерживаться своего уникального стиля. Вы можете быть дей-трейдером, скальпером или работать на среднесрочке. Нужно просто придерживаться своей стратегии.»

Herbert Maller – управляющий активами:

«Одна из характеристик, которыми он должен обладать, это грамотная оценка менеджмента компании, осознание его психологической составляющей и понимания вытекающей отсюда стратегии. Я отдаю предпочтение компаниям у которых никудышный баланс с никудышным менеджментом. Особенно, когда народ им уже не верит и акции падают до копеек.

Я покупаю их тогда, когда они уже никому не нужны, а через какое то время стоимость акций влетает в 3-5 раз. Правда такие компании не так просто найти, но это моя стратегия…»